Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Форекс для чайников, стратегии для новичков, советы и обсуждения
Аватара пользователя
alika811
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 09 июн 2016, 16:23

Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Сообщение alika811 » 06 янв 2014, 23:03

Взвешенный Тэйлор

Данная стратегия является хорошим примером организации системы, ориентированной на долгосрочную торговлю, так как построена на одновременном использовании сигналов от нескольких индикаторов для совершения не частых, но, в основном, прибыльных торговых операций. Такой подход позволяет трейдеру сконцентрировать усилия на поиске единственно верного момента входа в рынок, вместо заключения большого числа сделок с минимальным профитом или убытком.

Поскольку каждый полученный сигнал в рамках стратегии нуждается в одновременном подтверждении от нескольких индикаторов, используемых в данной торговой системе, практическое применение стратегии «Взвешенный Тейлор», требует от трейдера внимательности, а также чёткого и своевременного соблюдения всех положений и правил.

Состав торговой системы

В стратегии задействовано сразу пять скользящих средних с различными периодами. Однако вместо наиболее часто встречающихся экспоненциальных средних (EMA) используются линейно-взвешенные – Linear-Weighted (WMA) скользящие средние, отличающиеся методикой расчёта значений.
Синяя линия – MA(5)Оранжевая - МА(15)Жёлтая – MA(30)Оранжевая - МА(60)Красная - МА(90)

В нашем случае, этот набор индикаторов будет являться основным поставщиком торговых сигналов, главный из которых – пересечение быстрой MA(5) более медленных, с большим периодом расчёта. При этом направление пересечения (вниз или вверх) является определяющим для типа будущей сделки – BUY или SELL.



Индикатор RSI с периодом 13, также используется для выявления тренда, однако в данной стратегии мы будем применять только значения выше уровня 60 и ниже 40. Такое ограничение поможет избежать получения большого количества ложных сигналов, так как только сильное движение способно привести к их пробитию. Напротив, в интервале показаний, внутри «красной зоны» - ограниченной значениями 60 и 40, индикатор выдаёт много «шума» - часто меняющихся показаний.

Осциллятор MACD предполагает несколько другой подход к определению направления и силы тренда, но и в этом случае в стратегии также применено ограничение показаний – все значения, лежащие в диапазоне от 0,005 до -0,005 не используются в торговле и считаются шумом. В системе «Взвешенный Тейлор» используется MACD с параметрами: Быстрый EMA = 5, Медленный EMA = 13, MACD SMA = 1. Торговым сигналом к покупке будет пробитие гистограммой и линией SMA красной линии 0,005 вверх, к продаже – линии -0,005 вниз.

В принципе, данная стратегия может быть адаптирована для любой валютной пары, достаточно лишь подобрать ограничивающие уровни для индикатора MACD, примерно соответствующие 20% максимальных значений. В данной статье мы будем рассматривать использование этой системы для торговле по eurusd, но также неплохие результаты можно получить на парах с высокой волатильностью, таких как gbpjpy.

Алгоритм торговли

Как уже говорилось выше, только совокупность сигналов от трёх разных индикаторов является подтверждением для входа в рынок, поэтому необходимо внимательно отнестись к отслеживанию момента пересечения линиями индикаторов своих ключевых уровней. Так, для совершения сделок на покупку должны выполняться следующие условия:



Вход в рынок (покупка):
быстрая скользящая средняя пересекла все остальные снизу вверх;RSI пробил уровень 60 снизу;MACD пробил уровень 0,005 снизу.

Для ордеров на продажу, торговые сигналы обратны описанным выше:
быстрая скользящая средняя пересекла все остальные сверху вниз;RSI пробил уровень 40 сверху;MACD пробил уровень -0,005 сверху.
Кроме того, необходимо дождаться закрытия очередной свечи, приведший к пересечению ключевых уровней, так как до завершения торгового дня цена всё ещё может вернуться назад и торговый сигнал окажется неподтверждённым.

Ограничение убытков и фиксация прибыли

Ордер стоп-лосс устанавливается на 10-15 пунктов ниже 90-дневной скользящей средней (красная линия), при этом стоит ориентироваться на минимум (максимум для сделок на продажу) свечи, закрытие которой привело к появлению торгового сигнала. Если МА(90) располагается выше минимума (для длинных сделок) и ниже максимума (для коротких), при установке стоп-лосс ордера необходимо ориентироваться на экстремумы последней свечи.

Использование ордера take profit не предусмотрено, так как в случае среднесрочной и долгосрочной торговли гораздо проще определить направление движения рынка, чем конечную цель. Поэтому для максимизации прибыли необходимо вручную переносить ордер стоп-лосс в безубыток по завершению каждого торгового дня, ориентируясь при этом на минимум свечи, предшествующей текущей. Придерживаясь этого правила, можно увеличить доходность каждой сделки. Так, в рассматриваемом примере доходность бы составила 247 пунктов, вместо 87, которые могли быть зафиксированы при использовании стандартных сигналов на закрытие.

Тем не менее, если цена продолжает двигаться в правильном направлении без откатов, вполне возможно применение следующих условий выхода:
Быстрая скользящая средняя пересекает сверху вниз более медленную;RSI вернулся в красную зону (пробил вниз уровень "60";MACD вернулся в красную зону.

Подтверждённые торговые сигналы по стратегии «Взвешенный Тейлор» поступают максимум 2-3 раза в течение календарного месяца, поэтому важно внимательно следить за рыночной ситуацией, чтобы не пропустить очередной удачный момент для входа в рынок. Также необходимо проводить ежедневный контроль открытых позиций на конец каждого дня, для осуществления переноса ордера стоп-лосс в безубыток.

Прибыльность торговой системы напрямую зависит от выбранной основной валютной пары – чем более она склонна к формированию устойчивого тренда, тем больше окажется потенциальная прибыль и количество сделок.

Шаблон системы: eur-usd-w-tailor.rar

Ваше мнение по поводу данной системы?

-------------------------------------------

Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Аватара пользователя
martik-88
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 июн 2014, 16:14

Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Сообщение martik-88 » 07 янв 2014, 00:06

Aisller, вы пользуетесь этой системой? Довольно интересная и простая для восприятия. Поделитесь опытом

Аватара пользователя
irina_orx
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 фев 2015, 14:13

Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Сообщение irina_orx » 07 янв 2014, 00:43

Протестировал торговую стратегию с 03.09.1998 по 07.06.2012 г. совершенно 80 сделок на (D1) профит составил 8497 пунктов.
Пробую настроить под меньший временной период.

Аватара пользователя
anikichov
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 10:21

Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Сообщение anikichov » 07 янв 2014, 01:16






Сообщение от Andrei-z


Пробую настроить под меньший временной период.





А имеет ли смысл? Система и рассчитана на редкие сделки. Да и параметры индикаторов менять придется непременно. В любом случае,поделитесь результатами

Аватара пользователя
schutza
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 16:23

Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Сообщение schutza » 07 янв 2014, 01:22

Загрузил шаблон в терминал на демо. Теперь подождем выполнения всех условий для входа в позицию.

Аватара пользователя
chrombus
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13 авг 2014, 17:10

Стратегия “Взвешенный Тэйлор” (Weighted Taylor)

Сообщение chrombus » 07 янв 2014, 01:33






Сообщение от Chibo


Aisller, вы пользуетесь этой системой? Довольно интересная и простая для восприятия. Поделитесь опытом





Нет, данную систему я не использую. Система выложена для ознакомления, и думаю будеут полезна начинающим трейдерам как платформа для построения свой ТС.
Я использую в своей торговле в большей степени "Фрактальный анализ".


Вернуться в «Каталог торговых систем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей