Торговая система ЕMAСross-Trade.

Форекс для чайников, стратегии для новичков, советы и обсуждения
Аватара пользователя
_adidas_
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 авг 2016, 16:31

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение _adidas_ » 25 авг 2016, 07:42

Торговая система ЕMAСross-Trade.

В этой статье будет идти речь о простой торговой стратегии, основанной на пересечении двух скользящих средних. В данной торговой стратегии используются всего 2 стандартных индикатора — быстрая EMA (экспоненциальная скользящая средняя - exponential moving average) и медленная EMA. Также для наглядного восприятия сигналов, я использую дополнительный индикатор iMACross. Также, в своей торговле использую советник, построенный по алгоритму стратегии «Пересечение МА».
Итак, в общих чертах опишу план, которого я буду придерживаться в статье:
-Описание торговой стратегии «Пересечение ЕМА».
-Алгоритм и параметры работы советника eMAСross-Trade.
-Настройка и оптимизация советника.
-Модификация советника.
-Выводы по применению стратегии и советника в торговле.
Также в теме планирую выкладывать результаты работы советника eMAСross-Trade_(MOD) в реальном времени.

Описание торговой стратегии «Пересечение ЕМА».

Торговая стратегия «Пересечение МА» хорошо работает в тренде, однако при затяжных боковых ценовых движениях на рынке она оказывается неэффективной.
Для торговли по этой стратегии можно выбрать любую валютную пару и любой таймфрейм, предварительно оптимизировав параметры индикаторов и уровней стоп-лосс и тейк-профит.

Добавляем индикаторы.
Добавляем на график экспоненциальную скользящую среднюю, устанавливаем нужный период, в примере я буду использовать период 13, применить к цене закрытия (Close), устанавливаем цвет, я установил синий (можно установить любой) — это быстрая скользящая средняя.
Добавляем на график второй индикатор Moving Average, но в настройках экспоненциальной скользящей средней, устанавливаем период 21, применяем к цене закрытия (Close) и устанавливаем отличный от быстрой скользящей средней цвет, у меня на графике установлен красный. Эта средняя будет называться медленной скользящей средней.

Условия входа
Покупка, когда быстрая средняя пересекается с медленной средней снизу вверх.
Продажа, когда быстрая средняя пересекается с медленной средней сверху вниз.


Условия выхода
Условий выхода из сделки по данной стратегии может быть несколько:
1.Стоп-лосс для позиций устанавливаем на уровень самой высокой (низкой) цены последнего бара перед пересечением. Вместо тейк-профита используется трейлинг-стоп.
2.Стоп-лосс и тейк-профит являются фиксированными в соотношении 1:3, т.е. стоп-лосс в 3 раза больше тейк-профита.
3.Выходом из сделки также может служить обратный сигнал. Например, если открыта сделка на покупку, то сигналом к закрытию позиции, будет пересечение быстрой ЕМА сверху вниз медленной ЕМА, т.е. каждый новый сигнал, будет являться сигналом не только к открытию новой позиции, но и к закрытию предыдущей.

Алгоритм и параметры работы советника eMAСross-Trade.

Для автоматизации торговой стратегии "Пересечение МА" я применяю советник eMAСross-Trade.
Советник eMAСross-Trade имеет в своих настройках несколько переменных, которые мы сейчас и разберем.
1. TimeFrame - рабочий таймфрейм, другими словами эта переменная отвечает за то, на каком таймфрейме будет работать советник. При выставлении 0 — будет использоваться текущий таймфрейм графика на котором используется советник. Значение переменной от 1 до 1440: 1 (М1), 5 (М5), 15 (М15), 30 (М30), 60 (Н1), 240 (Н4), 1440 (Д1) предполагает работу советника на выбранном таймфрейме, независимо от текущего таймфрейма графика.
2. Настройки ордера:
Lots - Количество лотов
Slippage — Максимально-допустимое проскальзывание при открытиизакрытии ордера
StopLoss - Стоплосс
TakeProfit - Тейкпрофит
Magic_N — магическое число, которое применяется при работе нескольких экспертов на одном символе. Можно сказать, что переменная Magic_N — это серийный номер советника, который позволяет избежать некорректной работы экспертов.
3. Управление ордерами.
MaxCount - Максимально допустимое число открытых ордеров
MaxBuyCount - Максимально-допустимое число открытых ордеров на покупку MaxSellCount - Максимально допустимое чило открытых ордеров на продажу
В переменных MaxCount, MaxBuyCount, MaxSellCount используются значения от -1 до бесконечности, значение -1 соответствует неограниченному числу одновременно открытых ордеров, положительные значения переменной соответствуют числу ордеров.
CloseOnRev — переменная отвечающая за закрытие ордера при срабатывании противоположного ордера на обратном сигнале. Значение true – сделки будут закрываться на обратном сигнале, значение false – сделки остаются в рынке при открытии противоположного ордера.
4. Настройки индикаторов
FastMAPeriod - период быстрой средней линии
FastMAMethod - Метод быстрой средней линии: 3-LWMA, 2-SMMA, 1-EMA, 0-SMA
FastMAPricе - Цена быстрой средней линии: 6-Weighted, 5-Typical, 4-Median, 3-Low, 2-High, 1-Open, 0-Close.
FastMAShift - Сдвиг быстрой средней линии
SlowMAPeriod - Период медленной средней линии
SlowMAMethod - Метод медленной средней линии: 3-LWMA, 2-SMMA, 1-EMA, 0-SMA
SlowMAPrice - Цена медленной средней линии: 6-Weighted, 5-Typical, 4-Median, 3-Low, 2-High, 1-Open, 0-Close.
SlowMAShift - Сдвиг медленой средней линии
5. SlowK_Use — коэффициент пропорциональности между SlowMAPeriod и FastMAPeriod. При значении true коэффициент пропорциональности будет использоваться при оптимизации с целью устранения ненужных сочетаний.
SlowK - Коэффициент пропорциональности FastMAPeriod и SlowMAPeriod.

Настройка и оптимизация советника.

В предыдущем блоке статьи я не случайно выделил по пунктам разделы настроек. Для тестирования и оптимизации это очень важно, т.к. я бы рекомендовал не проводить оптимизацию всех настроек сразу, а оптимизировать параметры советника именно по блокам.
Далее я приведу примерную последовательность оптимизации советника eMAСross-Trade.
Итак, последовательно устанавливаем начальные параметры для корректной работы советника.
TimeFrame — Н1, Lots — 0,1, Slippage — 3
StopLoss — 0, TakeProfit - 0
Magic_N — 123 (может быть любое число)
MaxCount - «-1», MaxBuyCount - «-1», MaxSellCount - «-1»
CloseOnRev — true (необходимо на начальном этапе тестирования, чтобы понять, насколько оптимально выбраны настройки МА).
Теперь нам необходимо выполнить оптимизацию параметров МА, выставив коэффициент пропорциональности 1,6 (наиболее оптимален по моим наблюдениям). Можно оптимизировать все параметры МА, но как мне кажется, достаточно оптимизировать FastMAPeriod и SlowMAPeriod, остальные параметры МА, с моей точки зренияя, не столь важны. Опишу свой взгляд по данному поводу.
Все дело в том, что оптимальных соотношений параметров МА не существует и предугадать какие настройки нужны для конкретной ситуации получается также нельзя. Поэтому нам важнее, как я считаю, стабильность «абстрактных» сигналов.
После оптимизации параметров МА (я использую следующие настройки быстрой МА: FastMAPeriod — 13, FastMAMethod — 1, FastMAPricе — 0, FastMAShift — 0, и медленной МА: SlowMAPeriod — 21, SlowMAMethod — 1, SlowMAPrice — 0, SlowMAShift — 0) необходимо провести оптимизацию переменных Lots, StopLoss и ТakeProfit (я использую параметры StopLoss — 70, TakeProfit — 210).
Далее оптимизируем блок параметров «Управление ордерами» и находим оптимальное соотношение одновременно открытых позиций при включенном и выключенном параметре CloseOnRev.
Итак, с моей точки зрения, именно в такой последовательности нужно проводить оптимизацию и настройку данного советника. Естественно вариантов может получиться огромное количество, поэтому я не стал подробно описывать результаты оптимизации, а предложил настройки, которые использую сам и считаю их относительно оптимальными.

Модификация советника

Работая с советником eMAСross-Trade и с настройками, которые я использую, я пришел к выводу, что стратегия практически работает в ноль, т.к. флэтовых состояний рынка намного больше, чем трендовых. И убытки, которые неизбежно случаются в ожидании движения, покрываются троекратным соотношением тейк-профита и стоп-лосса.
Поэтому возникла мысль об увеличении прибыльности стратегии и советника. Каким образом этого можно достигнуть?
Во-первых, возникла мысль увеличения лота, но для этого нужны более точные входы.
В этой стратегии, на мой взгляд, этого достичь нельзя.

Выходом посчитал включение в стратегию принципа мартингейла. Т.е. с каждой убыточной сделкой, увеличивается вероятность выигрышной, поэтому решил проверить, что получится, если с каждой полученной убыточной сделкой увеличивать на некий коэффициент объем следующей сделки.
Естественно, результат такой торговли оказывается более прибыльным, но и риски также возрастают. Решающее значение в торговле будет играть максимальная непрерывная серия убыточных сделок.
Для примера возьмем период с марта 2011 года по настоящее время и попробуем проанализировать работу советника до и после модификации.
Итак, за выделенный период по тесту получились следующие результаты:


Результаты тес&#10.rar


Результаты сов&#10.rar

В результате теста, советники открыли по 87 сделок, из которых прибыльными оказались 19 (21,84% от всех сделок) и 68 (78,16%) сделок были закрыты с убытком. Непрерывная серия убыточных сделок составила 8.
Теперь, собственно, проанализируем показатели, полученные при тесте советников, которые отличаются друг от друга.
Итак, стандартный советник eMAСross-Trade при депозите 10000.00$ получил в результате торговли убыток в размере -773.22$, при максимальной просадке равной 1588.38$ (15,88%)
Модифицированный же советник (коэффициент увеличения лота после убыточной сделки— 1,6) при депозите 10000.00$ получил чистую прибыль в размере +24087.01$ при максимальной просадке на протяжении всего периода теста в 6353.50$ (63.54%).
Из этого примера видно, что за тестируемый период модифицированный советник при равных условиях смог увеличить депозит на 240%, тогда как стандартный советник без увеличения объема после убыточных сделок уменьшил размер депозита на 7,7%.

Выводы по применению стратегии и советника в торговле.

Стратегия на пересечении быстрой и медленной МА перспективна и очень проста в применении, но не всегда работает в пользу трейдера, т.к. настройки средних постоянно меняются и нельзя предугадать оптимальные периоды МА. Тем не менее, данная стратегия хороша тем, что есть четкие и простые математические сигналы, которые дают возможность вести торговлю без субъективного вмешательства и которые можно использовать, применяя некую систему манименеджмента. В данном случае, я применил манименеджмент основанный на принципе мартингейла. Эту стратегию я сам называю «трендовой ловушкой», т.к. после флета, как известно, всегда наступает период тренда, который и «отлавливается» пересечением двух МА.
Применяя модифицированную стратегию торговли надо понимать, что в ней так или иначе, будет присутствовать элемент удачи, т.к. по историческим данным прошлых лет, есть периоды, где явно прослеживается длительная флэтовая фаза, в которой модифицированный советник будет сливать депозит после определенного количества непрерывных убыточных сделок.
Так что, проводя оптимизацию параметров стратегии, нужно четко проанализировать результаты, полученные в результате тестов, настроив ее по своим индивидуальным критериям риска и прибыльности.

Успехов в тестировании и оптимизации стратегии!

-------------------------------------------------------

Автор: Vitaliy Kingtreid
Авторские права на статью принадлежат ForexForum.ru
При поддержке :

Аватара пользователя
andrej-netkachev
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 дек 2015, 10:46

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение andrej-netkachev » 25 авг 2016, 07:59






Сообщение от Vitaliy Kingtreid


В том-то и дело, что сигнал на вход получается как бы абстрактный, но при этом стратегия направлена на выжидание тренда. Во флэте стратегия теряет, на тренде отыгрывает.
А Вы знаете стратегии, которые одинаково хорошо работали и в тренде и во флете?





Это проблема всех индикаторов, в тренде они рулят, в флете теряются, и теряешь всё что наторговал в тренде, на подобии индикатора параболика есть такая система, на пробитии тупо продаём или покупаем, и всё красиво, пока в флет не затянет.

Аватара пользователя
tetat
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 17 янв 2014, 20:41

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение tetat » 25 авг 2016, 08:49

Постараюсь на следующей неделе открыть отдельный счет именно для торговли по данной стратегии.
Вообще, данный советник использую не на автомате, а учитываю движение по тех. анализу и ставлю советника в определенном направлении.
На отдельном счете буду стараться торговать на автопилоте, хотя и считаю, что это несерьезно, но посмотрим. Также есть идея дальнейшей модификации советника, но об этом чуть позже.

Аватара пользователя
mobik90
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 сен 2014, 22:51

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение mobik90 » 25 авг 2016, 09:15






Сообщение от Vitaliy Kingtreid


В том-то и дело, что сигнал на вход получается как бы абстрактный, но при этом стратегия направлена на выжидание тренда. Во флэте стратегия теряет, на тренде отыгрывает.
А Вы знаете стратегии, которые одинаково хорошо работали и в тренде и во флете?





Как по мне нет таких стратегий. так как я могу определить по тому сколько я пересмотрел. Хотя постараюсь предположить со своего опыта что может быть. Это пробойная стратегия внутри дня по максимумах и минимумах прошлого дня. Как по мне она будет идти и в тренде и флете.
Еще может стратегия поплавка , когда открываем ордеры на покупку и продажу одновременно а потом закрываем на походе цены вверх и потом вниз.

Аватара пользователя
lecton
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 14 июн 2016, 09:22

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение lecton » 25 авг 2016, 09:50

Vitaliy Kingtreid, как успехи в торговле с этим советником? Или вы его уже не используете?

Аватара пользователя
Tinaya29
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 10 авг 2016, 09:08

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение Tinaya29 » 25 авг 2016, 09:51

Самая простая стратегия, пересечение быстрой и медленной машки, но при этом она довольно эффективна, недостатки, при хороших трендах она дает отличную прибыль, но при этом, если трейдер вовремя не отследил, что начался флет, вся прибыль улетает на стопы моментально, то есть во флете не работает.

Аватара пользователя
santy2005
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 10:14

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение santy2005 » 25 авг 2016, 10:01






Сообщение от Vitaliy Kingtreid


В этой статье будет идти речь о простой торговой стратегии, основанной на пересечении двух скользящих средних.





И все же не решен вопрос о сигнале на вход, мне кажется, что свойственно всем стратегиям, построенных на индикаторах. Ведь, следуя за ценой, средние скользящие могут после момента пересечения также разойтись, легко изменив дальнейшее движение. Т.е. если на рынке, обычная картина - флет, то подобная стратегия выглядит совсем бесполезно, работая, теоретически, лишь в тренде.

Аватара пользователя
rgit1
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 08 мар 2016, 07:00

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение rgit1 » 25 авг 2016, 11:19

Данная прибыльная стратегия форекс ЕMAСross-Trade является довольно перспективной и весьма простой в применении, но при этом не всегда действует в пользу трейдера, т.к. опции скользящих постоянно изменяются и невозможно предугадать наиболее оптимальные периоды ЕМА.

Аватара пользователя
evil-spirit
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 апр 2014, 08:19

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение evil-spirit » 25 авг 2016, 11:45






Сообщение от Arsen


Как по мне нет таких стратегий. так как я могу определить по тому сколько я пересмотрел. Хотя постараюсь предположить со своего опыта что может быть. Это пробойная стратегия внутри дня по максимумах и минимумах прошлого дня. Как по мне она будет идти и в тренде и флете.
Еще может стратегия поплавка , когда открываем ордеры на покупку и продажу одновременно а потом закрываем на походе цены вверх и потом вниз.





А поподробней можно? Что за стратегия попловка? По какому критерию определить когда "закрываем на походе цены вверх и потом вниз"?

Аватара пользователя
mere86
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 24 окт 2015, 03:46

Торговая система ЕMAСross-Trade.

Сообщение mere86 » 25 авг 2016, 11:52






Сообщение от Vitaopen


И все же не решен вопрос о сигнале на вход, мне кажется, что свойственно всем стратегиям, построенных на индикаторах. Ведь, следуя за ценой, средние скользящие могут после момента пересечения также разойтись, легко изменив дальнейшее движение. Т.е. если на рынке, обычная картина - флет, то подобная стратегия выглядит совсем бесполезно, работая, теоретически, лишь в тренде.





В том-то и дело, что сигнал на вход получается как бы абстрактный, но при этом стратегия направлена на выжидание тренда. Во флэте стратегия теряет, на тренде отыгрывает.
А Вы знаете стратегии, которые одинаково хорошо работали и в тренде и во флете?


Вернуться в «Каталог торговых систем»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей